2021年4月，公司教师王晶在校定C级期刊《Discrete Dynamics in Nature and Society》发表题为“Pricing of American carbon emission derivatives and numerical method under the mixed fractional Brownian motion”的论文。该论文研究混合分数布朗运动下美式碳排放衍生品的定价问题及其数值方法，为捕捉价格过程中的自相似性、长程相关性等长记忆性特征，提出了分数B-S模型，该模型更贴合期权市场的实际运行特征；同时阐述了基于抛物型变量不等式与线性互补问题的幂惩罚方法，并引入基于非均匀网格的拟合有限体积法修正方案以实现数值求解；在数值层面，论文分析了Hurst指数对定价结果的影响，并验证了所提惩罚方法的收敛速度。研究结论表明，混合分数布朗运动作为刻画强相关随机过程的成熟数学模型，可有效应用于碳排放金融衍生品的定价分析。

希望广大教师继续潜心研究，不断创新，多出成果。（撰稿：王晶；一审：艾科妮；二审：周健；三审：戴道明）